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因子列表
财务因子的计算逻辑:
YTD逻辑:利润表和现金流量表数据为年初到报告期值,资产负债表数据(非平均)为最近报告期报告值,资产负债表数据(平均)为年初与最近报告期的平均值;
LTM逻辑:利润表和现金流量表数据为最近12个月值,资产负债表数据(平均)为本期值与上年同期值取平均。
详细说明
注:关于LTM和YTD
因子介绍 收益率分析 数据概览 IC分析 换手率分析 月历效应 选股结果 用户评论
因子值分布?
近12期所选股票池的因子值分布箱形图(箱形图示意图)。
收益率分布?
近12期所选股票池的收益率分布箱形图(箱形图示意图)。
股票覆盖率?
股票覆盖率,即每期被纳入到选股范围的股票占股票池所有股票的百分比。
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日期
?
例:选择2016-02-29,展示2016-01-29的因子值以及2016-02-29股票收益率的相关图示
因子值分布?
所选时期因子值分布直方图。
股票分布?
所选时期股票收益率和因子值分布散点图。
各档收益率分布?
横轴为按照所选‘因子方向’将股票排序后划分为10组,纵轴为每组内股票收益率分布箱形图(箱形图示意图)。
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因子值
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IC均值:
IC标准差:
收益率均值:
收益率方差:
行业分类采用数库SAM一级行业
IC相关指标基于全股票池计算,其余指标均基于Q1组计算

市效率  Price-to-sales,PS


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